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股灾期间特大操纵期货市场案破获,两个老外赚了20亿!

伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,申报价格明显偏离市场最新价格,实现包括自买自卖(成交量达8110手、113亿元人民币)在内的大量交易,利用保证金杠杆比例等交易规则,以较小的资金投入反复开仓、平仓,使盈利在短期内快速放大,非法获利高达20多亿元人民币。

来源:新华社

记者从公安部获悉,公安机关打击证券期货领域违法犯罪又有新突破:经过三个多月的缜密侦查,公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为掩护,境外遥控指挥、境内实施交易,作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕,涉案资金已被公安机关依法冻结。

今年6、7月间,我国证券期货市场出现异常巨幅波动,广大投资者蒙受巨大损失。针对相关部门移交和公安机关侦查掌握的一些违法犯罪线索,公安部会同有关部门迅速开展一系列工作。7月10日,公安部副部长孟庆丰率多部门联合工作组抵达上海,对涉及证券期货领域违法犯罪线索依法开展调查。经周密调查,工作组掌握了外商投资的伊世顿公司涉嫌操纵期货市场等犯罪的线索,遂交由上海市公安局依法开展立案侦查。

上海市公安局抽调专门从事打击证券期货领域犯罪的精干警力组成专案组,夜以继日地工作,对案件侦办工作始终紧抓不放,从数量庞大且专业性极强的市场交易数据中一步步抽丝剥茧、循线追踪,最终锁定犯罪主体并查清其作案手法、过程。同时,专案组发现伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕为重要犯罪嫌疑人,其已潜逃境外。公安机关立即派出专门工作组开展境外追逃,经过艰苦细致的工作,将高燕成功缉拿归案。

专案组查明,伊世顿公司系外籍人员GeorgyZarya(音译扎亚)、AntonMurashov(音译安东)在香港各自注册成立一家公司后,于2012年9月用两家香港公司名义在江苏省张家港保税区以美元出资注册成立的贸易公司。扎亚为伊世顿公司法定代表人,安东负责技术管理。两人在公司成立前分别供职于欧洲的投资银行和期货公司,从事证券期货交易工作。

据犯罪嫌疑人高燕(女,34岁,江苏南通人)等人交代:受扎亚、安东指使,为规避中国金融期货交易所相关规定的限制,其先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31个,供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名,隐瞒实际控制的期货账户数量,以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金,在中国参与股指期货交易。

高燕等人还交代,安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件,远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器,以此操控、管理伊世顿账户组的交易行为。伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,申报价格明显偏离市场最新价格,实现包括自买自卖(成交量达8110手、113亿元人民币)在内的大量交易,利用保证金杠杆比例等交易规则,以较小的资金投入反复开仓、平仓,使盈利在短期内快速放大,非法获利高达20多亿元人民币。

办案民警介绍,今年6月初至7月初,证券期货市场大幅波动,伊世顿公司在交易沪深300、中证500、上证50等股指期货合约过程中,卖出开仓、买入开仓量在全市场中位居前列,该公司账户组平均下单速度达每0.03秒一笔,一秒内最多下单31笔,且成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易者。以6月26日的中证500主力合约为例,该公司账户组的卖开量占市场总卖出量30%以上的次数达400余次;以秒为单位计算,伊世顿账户组的卖开成交量在全市场中位列第一的次数为1200余次;其卖开成交价格与市场行情的偏离度为当日程序化交易者前5名平均值的2倍多。据统计,仅6月初至7月初,该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。

监管机构认为,伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅,与市场价格走势存在关联性,影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为,伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征,涉嫌操纵期货市场犯罪。

侦查还表明,高燕将巨额非法获利中的近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某(另案处理)经营的“地下钱庄”转移出境,交给安东等境外人员。2015年1月,高燕受扎亚指使,给予华鑫期货公司技术总监金文献(男,47岁,浙江义乌人)100多万元人民币作为好处费。金文献在全面负责伊世顿公司与交易所、期货商的对接工作中,隐瞒伊世顿公司实际控制的期货账户数量,并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装,进而违规进场交易。金文献还使用其银行账户帮助伊世顿公司转移资金。

目前,案件正在进一步侦办中。公安机关将进一步加大国际合作力度,尽力将仍在境外的犯罪嫌疑人缉拿归案。

据了解,针对证券期货领域犯罪出现的一些新特点、新动向,上海市公安局已在经侦总队增设证券犯罪侦查支队。公安机关将依法侦查打击证券期货领域经济犯罪活动,维护社会主义市场经济秩序,保护广大投资者合法权益。

延伸阅读:国家队救市清单:1.2万亿买入资金浮亏2100亿

来源:澎拜新闻(ID:thepapernews)

A股上市公司2015年三季度财报(截至9月30日)刚刚披露完毕,这份财报贯穿7-9月A股大救市期间,当时力挽狂澜的“国家队”动向也随之全部出炉。

在这轮救市中,被称为“平准基金”的证金公司大力扫货,从7月初开始入市,直至8月14日证监会宣布“一般不入市操作”,部分相关股份转让给中央汇金公司。市场将这两大机构的持股上市公司称为“王的女人”。

国家队当时维稳究竟耗资几何?买了哪些股?目前盈利情况又如何?这一切现在都已经有了答案。

一、全面买入,半数A股皆为“王的女人”

统计显示,截至9月30日,证金公司、中央汇金共现身1365家上市公司前十大流通股股东名单,占据A股49%,其中沪市561只、深市主板233只、中小板354只、创业板217只。

二、耗资约1.23万亿元

如果以7月1日为入市起点,8月14日为终点,再剔除出汇金公司此前持有的6只金融股,以在此期间的平均股价计算,国家队扫入以上1365家个股耗资约1.23万亿元。需要说明的是,以上统计没有计算10大中证金融资管项目持有的上市公司以及证金、汇金未出现在前十大流通股股东名单的上市公司。所以实际上,耗资会超过1.23万亿元。

三、小股票最爱东方财富

第一阶段扫货权重,第二阶段拯救中小创股票。

从市值上来看,国家队购买小票的前五位分别是东方财富、比亚迪、同花顺、乐视网和机器人,分别为16.70亿元、14.01亿元、13.96亿元、13.39亿元和12.04亿元。

暴跌中最狠的小票10月来上涨也最凌厉,比亚迪、同花顺已出现账面浮盈。

四、账面可能浮亏2132.78亿

从整个救市过程来看,国家队是不惜血本的,证监会还称救市资金短期不会退出,所以10月30日收盘股价计算,证金和汇金目前持有市值10204.18亿,减去救市期间耗资1.23万亿来计算,账面上可能浮亏2132.78亿元。

银行股买的最多,亏的也最多,浮亏超过百亿元的有两家——中国平安和中国银行,分别浮亏288.90亿元和123.53亿元。

从盈利情况来看,剔除期间停牌个股(如河北钢铁、华闻传媒),浮盈最多的是恒瑞医药和万向钱潮,分别浮盈3.48亿元和3.39亿元。

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